大样本统计

数理统计的一个分支。研究样本量趋于无限时，统计量和相应统计方法的极限性质。例如，在一定条件下，参数θ的最大似然估计的分布函数趋于正态分布函数，利用这个极限性质可以构造参数θ的近似区间估计。使用这类极限性质时，样本量愈大，误差愈小。常用统计方法中不少是基于其大样本统计的优良性的。