元至元二十二年(1285)置，治所在西夏故都中兴府(后改宁夏路，治今宁夏银川市)。辖境相当今甘肃黄河以西，宁夏大部、内蒙古西部及青海、新疆部分地区。寻又于境内甘州分设甘肃等处行中书省。元贞元年(1295)罢宁夏行省，并入甘肃行省。